Auteur : Arthur Charpentier

Du deuxième effet kiss-cool (régression multiple, scoring et évaluation)

Lorsque j’étais petit (il y a fort longtemps, à une époque où je regardais pas mal la télévision) il y avait une publicité pour les pastilles kiss cool, Et quand je présente la régression multiple à mes étudiants, je ne peux m’empêcher d’y penser… Mais avant d’aller plus loin sur…

Testing for Covid-19 in the U.S.

For almost a month, on a daily basis, we are working with colleagues (Romuald, Chi and Mathieu) on modeling the dynamics of the recent pandemic. I learn of lot of things discussing with them, but we keep struggling with the tests. Paul, in Montréal, helped me a little bit, but…

Estimer la surmortalité

Ce matin, Baptiste Coulmont m’envoyait un tweet avec un joli graphique, présentant le nombre quotidien de décès en France. Comme les données sont en ligne, je me suis dit que je pourrais jouer un peu avec. Pour les plus curieux, on a la liste de tous les décès depuis… longtemps…

Une courte histoire des expériences randomisées

On a beaucoup parlé ces derniers mois des expériences randomisées. Cet automne pour commencer, lorsque le prix Nobel d’économie a été attribué à Esther Duflo, Michael Kremer et Abhijit Banerjee. Plus récemment, lors de la polémique, en France, où, dans une conférence donnée le 13 février 2020, intitulée contre la…

STT5100, quiz (régression de Poisson #1)

Pour la fin de la semaine, j’avais donné un petit quiz, basé sur la base suivante, qui donne le nombre de cyclistes à une intersection, à New York City, download.file("http://freakonometrics.free.fr/NYCVelo.RData","velo.RData") load("velo.RData") str(base) 'data.frame': 214 obs. of 7 variables: $ Date : chr "1-Apr-17" "2-Apr-17" "3-Apr-17" "4-Apr-17" ... $ HIGH_T :…

De la démarche scientifique en période de crise

Dans une conférence donnée le 13 février 2020[i], intitulée contre la méthode, Didier Raoult affirmait « moi je n’ai jamais fait d’essais randomisés […] faire ça sur des maladies infectieuses, ça n’a pas de sens ». Cette vision était reprise dans une tribune plus détaillée, où face à « la méthode » (et «…

Il était prévisible que Léonard DiCaprio ne survive pas au naufrage du Titanic

Vendredi dernier, j’ai mis en ligne un petit quiz pour prédire qui a survécu au naufrage du Titanic, en 1912. J’avais mis en ligne une sous-base avec quelques passagers loc_fichier = "http://freakonometrics.free.fr/titanic.RData" download.file(loc_fichier, "titanic.RData") load("titanic.RData") str(base) et plus précisément Survived: Passenger survival indicator (1 if survived) Pclass: Passenger class Sex:…

De la qualité d’un classifieur

On va profiter de la quarantaine pour mettre en ligne un billet sur la courbe ROC, la receiver operating characteristic. Considérons une petite base de données avec n=10 observations, deux variables continues, x_1 et x_2, et la variable d’intérêt binaire y\in\{0,1\}. On peut représenter les points dans le plan (x_1,x_2),…

Richesse et espérance de vie

Ce matin, je découvrais un graphique de l’INSEE qui présentait les taux de mortalité par sexe, âge et niveau de vie, avec entre autres le graphique suivant Comme souvent avec l’INSEE, on a accès aux données… pas celles au niveau individuel (malheureusement) mais au moins on peut retravailler la visualisation.…

De la pratique de la régression

Depuis le début de la session, j’ai imposé une petite innovation, en donnant, environ une semaine sur deux, un petit exercice (obligatoire mais non noté) avant le cours, en vue de forcer à réfléchir (et de donner des éléments de réponse). Par exemple pour le premier cours, il fallait “prévoir”…

Quelle responsabilité pour les algorithmes ?

Il y a quelques semaines, avec Rodolphe Bigot, maître de conférences à l’Université de Picardie Jules Verne, on avait commencé une réflexion sur le thème “Repenser la responsabilité, et la causalité“, et voici la suite… Historiquement, les algorithmes se contentaient de fournir une aide à la décision, laissant à un…

Combiner les modalités d’une variable factorielle

Un billet rapide pour reprendre un point qu’on a vu ce matin en cours STT5100 pour illustrer le test de Fisher. On va utiliser les données de prix d’appartements en Pologne (données pas mal utilisées dans mon ébauche de notes de cours) library(DALEX) data(apartments) with(data = apartments, boxplot(m2.price ~ district))…

Le R² pour justifier la causalite…

Ce soir, Louis (@LouisdeCharson) me signalait un article assez délirant où, dans une entrevue, un monsieur souvent présenté comme un chercheur (je n’ai pas réussi à trouver où) disait une phrase assez étonnante, “… une variable ancienne explique 85 % de la variation d’une variable nouvelle. On peut donc parler…

De la pérennité des systèmes de retraites

Exposé au R.I.S.K. Symposium à la Caisse des Dépôts à Paris, sur le fonctionnement des systèmes de retraites, dans une table ronde sur “Conditions de pérennité du système des retraites“. J’étais invité à une table ronde avec David Adam (de la Banque de France) et Frédéric Planchet (de Winter et associés).…

Le rôle des actuaires

On me demandait récemment un (court) article sur le rôle des actuaires en assurance, pour un ouvrage (de droit) à venir. Je me permet de poster ici quelques pistes (tout commentaire sera le bienvenu…) Le nom « actuaire » vient du latin actuarius désignant un scribe, un fonctionnaire qui tenait les livres…

De l’abus de notation dans les modèles de régression

De manière un peu rituelle, je commence toujours mon cours de régression en revenant sur un point important de la statistique : les abus de notation !  Car tout le monde utilise les mêmes lettres (surtout les grecques) pour désigner des objets de nature différente. Dans la majorité des livres,…